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国债期货的定价模型_赢鱼配资网
发布时间:2018-10-19

国债期货定价模型主要是指国债期货的基本要素,运用无风险定价原理计算国债期货的理论价格。国债期货的基本要素主要包括标准凭证(即凭证)、转换因子、可交付债券和最便宜的可交付债券(CTD)。国债期货定价模型的原理与一般期货定价原理基本相同。采用无风险定价原则。然而,由于国债期货的特殊性质和交割制度的特殊性,国债期货在定价时比一般期货合约更为复杂。两点:

1。国债期货定价模型基于最便宜可交付债券(CTD),最便宜可交付债券(CTD)在交易过程中会时不时地变化,从而导致定价偏差。从而影响国债期货价格走势。

2。国债期货定价模型需要转换系数将其转换为标准凭证。期货配资

其中,市场利率是影响国债期货价格的重要因素之一(最便宜可交付债券(CTD)的变化只会使其价格变化更为温和,而不会影响国债期货价格变化的方向)。国债期货价格和市场利率变化方向相反,即当市场利率上升时,国债期货价格将下降,当市场利率下降时,国债期货价格将上升。

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